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利率对期权定价有什么影响?

来源: 网络 作者: 中亿财经网-范洪力 2020-05-04 加入收藏 258

利率对期权定价有什么影响?今天就给大家说说!

一、无风险利率的影响

无风险利率的影响是指固定其他影响因素不变,但是无风险利率下降时认购期权的价格将下降、认沽期权的价格将上升的一种情况。

希腊字母中的”rho”值衡量的便是利率变动对期权价值带来的影响,认购期权的”rho”值大于0,认沽期权的”rho”值小于0。rho的实值程度越高、剩余到期日越多的期权合约的”rho”绝对值越大。

更需要注意的是,无风险利率对期权价格的直接影响是非常小的,可以忽略不计。

二、期权价格的影响

期权价格的影响是指利率发生改变引起的标的价格、波动变动,从而会导致期权价格会产生变化。同样降息会对期权标的的价格、波动率会产生影响。但是不同的投资者心中可能有不同的答案,通常来说降息对股市是利好的。

利率变动对通过影响从而为期权价格带来的影响作用远大于无风险利率的影响影响。

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