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期货知识:期权风险指标有哪些?

来源: 金投网 作者: 中亿财经网-范洪力 2019-10-14 加入收藏 210

期权风险指标有哪些?今天就来跟大家说说。

通过期权风险指标,在假定其他影响因素不变的情况下,可以量化单一因素对期权价格的动态影响。期权的风险指标通常用希腊字母来表示,包括:delta值、gamma、theta、vega、rho等。对于期权交易者来说,了解这些指标,更容易掌握期权价格的变动,有助于衡量和管理部位风险。、

Delta值:衡量标的资产价格变动时,期权价格的变化幅度

Gamma值:衡量标的资产价格变动时,期权Delta值的变化幅度

Theta值:衡量随着时间的消逝,期权价格的变化幅度

Vega值:衡量标的资产价格波动率变动时,期权价格的变化幅度

Rho值:衡量利率变动时,期权价格的变化幅度

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