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10.18今日豆粕期货价格行情走势 豆粕波动率指数预期偏弱

来源: 网络 2018-11-23 加入收藏 10

编辑-中亿财经网-范洪力

2018-10-18

来源 :中亿财经网整合

豆粕期货1月合约,10月17日价格尾盘冲高,日盘价格收于3449元/吨。 近期豆粕期权成交较为稳定,持仓量也在不断增加,当日总成交量为万手(单边,下同),持仓量万手。

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豆粕&菜粕华泰期货豆粕期权行情介绍和分析
豆粕期货1月合约,10月17日价格尾盘冲高,日盘价格收于3449元/吨。 近期豆粕期权成交较为稳定,持仓量也在不断增加,当日总成交量为万手(单边,下同),持仓量万手。当前豆粕1月期权合约成交占比为82%,1月合约持仓占比为69%。豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值移动,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值维持在,市场情绪偏中性。
豆粕的当前关注点仍围绕在中美贸易摩擦上,由于对于中美之间短期内能够达成协议的可能性并不看好,国庆节后豆粕价格再创新高,豆粕隐含波动率一度上行至的高位,而新颁布的饲料新规强制减少豆粕含量,对于豆粕的需求预期有显著减少,粕价和波动率同步回落,隐含波动率回落至,投资者可关注风险事件落地后的做空波动率机会。
银河期货分类品种
1. CBOT美豆
11日晚USDA报告其实并不是市场交易的焦点,但却是个让国内外进行仓位调整、价格整理的好由头之一。报告本身重点在单产,只上调了至,比市场预期的低。此次报告不利空,则是利多。美豆未来预计宽幅震荡。
2. DCE豆粕
DCE豆粕期价跟随贸易战波动,基本面分析失去关注度。10日夜盘疑似出现拉高出货的操作,随后几日进入震荡洗盘,上周五M1901合约减仓20万手,今日下午出现资金的拉升,继续等待回调整理结束确认信号。
3. CZCE菜粕
CZCE菜粕跟随豆粕走势,价差依然有扩大趋势。宏观政策上的杂粕放开,无法改变大豆供需格局。华南地区配方调整,如果价差继续拉大且稳住,菜粕需求将进一步扩大。
中信期货豆粕期权:
10月16日,豆粕期权成交量为122246手,较前一日减少21458手。持仓量为463866手,较前一日增加2566手。期权持仓量PCR为,较前一日有所下降,成交量PCR为,成交额PCR为,较前一日均有所上升。波动率方面,豆粕期权波动率指数较前一日有所上升,收于,偏度指数较前一日有所下降,收于。
目前豆粕期权波动率维持震荡,标的历史波动率有所下降,期权波动率已明显高于标的历史波动率,期权波动率预期偏弱,豆粕价格短期内预期调整运行。可构建少量做空波动率组合,收取时间价值,并从波动率短期走弱中获利。
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【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。


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